どうも、ネコキング(@king_of_cat)です。
この記事では、約１か月間運用したトライオートＥTＦの結果と、運用を止める理由を公開します。
始めたときの記事はこちら
最終結果
預入証拠金 300,000円
確定利益 +19,171円
評価損 -15,351円
差引損益 3,379円(1.12%)
月利1.12%は優秀ですね・・ってこいつはそんなに可愛らしいものではありません。
１ヶ月運用してみてわかりました。
運用といってもたまにポジションの状況をチェックするだけで、とくに何もしなかったんですけどね。
運用していた内容
運用しているのは、ナスダック100トリプル_スリーカードを５口。
推奨証拠金は約１８万円のところ、３０万円預けて取引を開始しました。
2014年から運用していた場合のバックテストはこんな感じ。
５年弱で70.96%の収益率は凄い！と思って運用を始めました。
最近の相場の動き
日足チャートはこんな感じ。
ダウ理論そのもののような、綺麗な右上りのチャートですね。
チャート上にある赤い上向きの三角が買いポジを建てたポイントです。
画像では確認出来ませんが、チャートの頂上付近で約定した７つの買いポジを抱えています。
現在、９つある自動倍々のカードの内７つが塩漬けになっており、その含み損が15,351円ということになります。
確定利益 の19,171円はというと、ほとんどが８月後半の価格上昇時に新規、決済の自動注文の約定を繰り返したものです。
あっという間に２万円近く利益が出たと思ったら、その後の下落で３万円以上の含み損が出て、現在に至るという感じでした。
ナスダック100トリプル_スリーカードを放ったらかしで運用している人は、口数の違いにより金額は違うでしょうが、皆同じ結果になっているはずです。
上昇相場に強いロジックのスリーカードで運用し、上昇から上昇前の位置まで下落という相場の動きを体験したわけです。
その時点で確定利益より含み損の方が大きかったことに僕は違和感を覚えました。
過去のナスダック100トリプルのチャート
これは最近１０年位のナスダック100トリプルのチャート。
今年の始めに暴落、というより急上昇からの下落があったものの、ものすごい勢いで上昇しています。
色んな人が米国株だけは別格だというのも頷けます。
だだし2014年から2017年位の期間はレンジ相場を形成し価格が停滞していたようですね。
ここでもう１回ナスダックトリプル100_スリーカードを５口運用していたときのバックテストの結果を貼ります。
2014年から2017年までの価格停滞期の利益はやはり低いですね。
2017年からは実現損益をぐんぐん伸ばしています。
しかし、2018年始めの価格下落では、スリーカードの実現益+評価損益のグラフが、実際のナスダック100トリプルのチャート上の下落幅よりも大きく下落しています。
つまり、下落相場にはめっぽう弱いと。
まあこれは始める前から分かっていたことです。
トライオートETFのデメリットに切り込む！
僕は気付いてしまったんです。
「あれ？ていうかこれ、自動売買繰り返すよりずっと買いポジ持っていたほうが普通に増えてるじゃん。」ということに。
2014年からナスダック100トリプルの買いポジ握ってればレバレッジ１倍でも利益率500%超えてますね。
レバ２倍なら1000%！
対してトライオートＥTＦを推奨証拠金で運用した場合は、けっこうなレバレッジを掛けているのに、同期間の利益率は70.96%。
スリーカードは、上昇相場に強いロジックというのが売りだと思うんですが、現在進行中の上昇相場に当て嵌めてみても、低レバでロングを握っているほうが利益が見込め、しかも安全です。
始める前に気付けよ僕・・・
繰り返すと、トライオートETFは、上場相場に強いロジックのはずなのに上場相場時に自動売買を繰り返した利益が、ただロングを握り続けていた場合の利益より大幅に少ないのです。
繰り返すと、トライオートETFは、上場相場に強いロジックのはずなのに上場相場時に自動売買を繰り返した利益が、ただロングを握り続けていた場合の利益より大幅に少ないのです。
こう考えると、手数料を払いながら自動売買を繰り返す意味はありませんね。
もっと過去のナスダック100のチャート
これがここ30年位のナスダック100のチャート。
ナスダック100トリプルが無い時代からのチャートですが、ナスダック100トリプルはこれより激しい動きになります。
2000年頃の暴落がITバブルが弾けたときで、2008年頃の暴落がリーマンショックですね。
こういった大きな暴落もいずれは必ず発生します。
ITバブルが弾けたときは70%位の暴落、リーマンショックのときは50%位の暴落ですね。
自動売買で利益を重ねて行っても大きな暴落が来ればロスカットされるでしょう。
逆にロスカットされない位の証拠金を預けての運用は、効率が悪すぎると思います。
それこそ自動売買ではなく、レバ１倍でロングを握り続けた方がいいです。
まとめ
以上のような考えから、僕はトライオートＥTＦからの撤退を決めました。
今回の運用での収穫はＥTＦについて勉強出来たことですね。
今後、機会があれば米国株や英国株のＥTＦにもチャレンジしてみたいです。
いずれ暴落はあるでしょうから暴落後に資金があれば買ってみるかもです。
トライオートＥTＦで運用していた資金は、全てトライオートFXに回すことにしました。
そちらの運用方針などは次回の記事で！
